Сравнение FBAKX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции DODBX по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.45% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и DODBX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
FBAKX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
FBAKX
DODBX
Сравнение FBAKX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.28 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.11 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 4.57 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и DODBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и DODBX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и DODBX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -50.20% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -7.71% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -17.74% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -31.29% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.13% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.69% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.88% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и DODBX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.03% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 5.55% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 9.79% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 10.82% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 13.26% | -0.52% |