PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBAKX (Fidelity Balanced Fund Class K) is Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, FBAKX returned 11.76%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.76% против 13.65% соответственно.

FBAKX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
24.09%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.76%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		9.84%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%23.94%-3.89%16.62%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between FBAKX and ^GSPC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.97

The correlation between FBAKX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с BRK-BFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с FNSHXFBAKX с VOOFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

FBAKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.28

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.12

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.98

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

13.78

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.28

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и ^GSPC

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-56.78%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.10%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-18.90%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.43%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-33.92%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.33%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-10.72%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.97%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.62%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.88%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.00%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

11.89%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

16.90%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

18.06%

-5.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FBAKX and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^GSPC has higher volatility (2.88%) compared to FBAKX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FBAKX dropped -41.40% vs ^GSPC's -56.78%.

FBAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAKX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор