PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-1.74%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-3.89%16.62%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.24% соответственно.

FBAKX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.80%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.82%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с FNSHXFBAKX с VOOFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FBAKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.41

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.41

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

6.61

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между FBAKX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и ^GSPC

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-56.78%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-12.14%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.43%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-33.92%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.78%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-10.75%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.60%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.37%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

9.55%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

18.33%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

16.90%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

18.05%

-5.31%