Сравнение DCI с AME
DCI (Donaldson Company, Inc.) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DCI returned 11.63%/yr vs 18.23%/yr for AME. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и AME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у AME с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 11.63% против 18.23% соответственно.
DCI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- -8.97%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.63%
AME
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам DCI и AME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 3.43% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
AME AMETEK, Inc. | 15.94% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
Correlation
The correlation between DCI and AME is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г. | 0.44 |
Over the past year, DCI and AME have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.56B
AME:
$54.39B
DCI:
$3.72
AME:
$6.62
DCI:
24.50
AME:
35.82
DCI:
2.84
AME:
3.34
DCI:
2.82
AME:
7.20
DCI:
6.35
AME:
4.55
DCI:
$3.81B
AME:
$7.60B
DCI:
$1.30B
AME:
$2.06B
DCI:
$664.30M
AME:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. AME — Ранг доходности на риск
DCI
AME
Сравнение DCI c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | AME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.58 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 8.14 | -5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и AME
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и AME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -53.31% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -13.57% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -23.04% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -27.06% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -42.72% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -1.92% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -11.89% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 4.30% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и AME
Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME) имеют волатильность 6.91% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.03% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 17.61% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 22.82% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 21.84% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 24.41% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и AME
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности AME в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.55% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и AME
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and AME have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AME has higher volatility (7.03%) compared to DCI (6.91%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs AME's -53.31%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и AME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор