PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DCI с AME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DCI и AME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Сравнение DCI с AME

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или AME.

Доходность

Сравнение доходности DCI и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.15

AME:

0.28

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.11

AME:

0.41

Коэф-т Омега

DCI:

0.99

AME:

1.06

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.19

AME:

0.19

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.51

AME:

0.53

Индекс Язвы

DCI:

9.01%

AME:

8.06%

Дневная вол-ть

DCI:

23.78%

AME:

25.21%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

AME:

-53.31%

Текущая просадка

DCI:

-10.80%

AME:

-9.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$8.41B

AME:

$41.75B

EPS

DCI:

$3.42

AME:

$6.22

Коэффициент P/E

DCI:

20.56

AME:

29.07

Коэффициент PEG

DCI:

1.69

AME:

2.86

Коэффициент P/S

DCI:

2.31

AME:

6.02

Коэффициент P/B

DCI:

5.28

AME:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$2.71B

AME:

$6.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$960.30M

AME:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$487.00M

AME:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у AME с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.54% соответственно.

DCI

С начала года

3.28%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-3.43%

3 года

11.45%

5 лет

9.56%

10 лет

8.64%

AME

С начала года

-0.54%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

-7.97%

1 год

7.03%

3 года

14.24%

5 лет

15.06%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donaldson Company, Inc.

AMETEK, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и AME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AME равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и AME

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AME в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.56%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
AME
AMETEK, Inc.		0.64%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%

Просадки

Сравнение просадок DCI и AME

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и AME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и AME

Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
870.00M
1.73B
(DCI) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и AMETEK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
31.0%32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.2%
36.1%
(DCI) Валовая рентабельность
(AME) Валовая рентабельность
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

Сравнение с конкурентами

Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Specialty Industrial Machinery.

СимволНазваниеРыночная капитализацияВаловая рентабельностьОперационная рентабельностьЧистая рентабельность
ABB.NSABB India Limited1.27T41.7%17.4%15.0%
SIEMENS.NSSiemens Limited1.18T———
BHEL.NSBharat Heavy Electricals Limited911.26B33.8%8.3%5.6%
SUZLON.NSSuzlon Energy Limited907.17B36.5%14.8%13.0%
CUMMINSIND.NSCummins India Limited824.97B33.9%18.0%18.3%
VOLTAS.NSVoltas Limited417.48B21.4%16.9%5.1%
GEGeneral Electric Company257.83B39.7%19.6%19.9%
GCP.DEGeneral Electric Company231.23B39.7%20.2%19.9%
SIEGYSiemens Aktiengesellschaft196.57B38.8%13.5%11.4%
1SIE.MISiemens Aktiengesellschaft173.25B———

Сравнение оценки DCI и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Donaldson Company, Inc. и AMETEK, Inc..

DCI - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DCI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/E составляет 20.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

AME - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AME в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент P/E составляет 29.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

DCI - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DCI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

AME - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AME по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

DCI - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

AME - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

DCI - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

AME - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Пользовательские портфели с DCI или AME

5y Eq Model
9%
YTD
ATD.TO
BLK
BMO.TO
CP.TO
DASTY
DE
DEO
DIS
ERF.TO
FIS
FTS.TO
GOOG
GOOGL
HD
IHS
JNJ
KEYS
KMB
KNYJY
KXS.TO
META
NEM
NSRGY
NTR.TO
QSR.TO
RY.TO
SYK
TD.TO
TRP.TO
V
VET.TO
AAPL
AMGN
AMZN
BAC
EMA.TO
MSFT
ZTS
DHR
BIPC.TO
AMT
COST
DLR
NET
LZAGY
CRWD
TSM
SNPS
PAVE
EWJ
GDX
ITB
XSOE
AWAY
NVDA
UBER
ATVI
GE
MS
WSP.TO
KNX
PRU
WPM.TO
NFLX
ICLN
LULU
COF
LVMUY
TAN
ADI
EPAM
KBE
ACN
ADBE
FCX
PPL.TO
SPGI
BSX
NVT
ABX.TO
CNQ.TO
FRU.TO
MEG.TO
PAAS
CVS
SBUX
T.TO
NOW
CVX
FNV.TO
SLB
FXI
DOL.TO
ASML
AME
VLTO
APH
ARM
RIO
UNH
AON
CDNS
MPWR
BR
FCR-UN.TO
HR-UN.TO
AP-UN.TO
Portfelio valdymo projektas
8%
YTD
DBC
VNQI
AME
LUV
IMO
MSTR
JPM
SOXX
CMCSA
ARKK
GLD
1 / 3

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
162

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
14

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
263