Сравнение FAST с BF-B
FAST (Fastenal Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FAST returned 17.99%/yr vs -2.72%/yr for BF-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 17.99% против -2.72% соответственно.
FAST
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 17.99%
BF-B
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -16.30%
- 1 год
- -22.95%
- 3 года*
- -25.48%
- 5 лет*
- -19.40%
- 10 лет*
- -2.72%
Сравнение доходности по годам FAST и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.03% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
BF-B Brown-Forman Corporation | -4.11% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between FAST and BF-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between FAST and BF-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$1.13
BF-B:
$2.56
FAST:
41.13
BF-B:
9.67
FAST:
4.83
BF-B:
12.02
FAST:
6.33
BF-B:
1.99
FAST:
$8.44B
BF-B:
$3.92B
FAST:
$3.79B
BF-B:
$2.33B
FAST:
$1.80B
BF-B:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. BF-B — Ранг доходности на риск
FAST
BF-B
Сравнение FAST c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.79 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -1.47 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.55 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.65 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.10 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FAST и BF-B
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -68.96% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -29.03% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -65.65% | +43.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -68.68% | +37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -68.96% | +38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -66.29% | +59.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -11.58% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 15.68% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и BF-B
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.18%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 9.84% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 31.19% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 42.17% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 29.88% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 28.02% | -1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и BF-B
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности BF-B в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.70% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и BF-B
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 340.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and BF-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (9.84%) compared to FAST (6.18%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs BF-B's -68.96%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор