PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BF-B с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BF-B с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BF-B (Brown-Forman Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BF-B returned -2.26%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BF-B и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.26% против 15.15% соответственно.

BF-B

1 день
3.55%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
-3.62%
С начала года
1.41%
1 год
-2.99%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-16.64%
10 лет*
-2.26%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-B и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-B
Brown-Forman Corporation		1.41%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between BF-B and VOO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.48

Over the past year, the correlation between BF-B and VOO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с BROBF-B с FZROX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BF-B vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BF-BVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.74

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.40

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.45

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

10.68

-10.93

BF-B vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BF-B и VOO

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-BVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-33.99%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-8.90%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.65%

-18.69%

-46.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.31%

-24.52%

-43.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

-33.99%

-34.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.34%

-0.88%

-63.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-3.67%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

2.04%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и VOO

Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-BVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

3.48%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

9.98%

+21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

12.52%

+26.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.22%

16.92%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

17.99%

+10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и VOO

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.54%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BF-B and VOO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (11.67%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-B и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор