PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-B с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BF-B с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BF-B и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BF-B и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.67%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-9.79%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

BF-B

1 день
0.26%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.67%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-18.22%
3 года*
-23.85%
5 лет*
-15.85%
10 лет*
-2.21%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с BROBF-B с VOOBF-B с FAST
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

BF-B vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-BFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.98

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.50

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.51

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.28

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-B vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-BFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.98

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.62

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между BF-B и FZROX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и FZROX

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.45%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BF-B и FZROX

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

BF-BFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-34.96%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-12.44%

-22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-25.12%

-43.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.90%

-6.16%

-57.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.61%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.96%

2.58%

+17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и FZROX

Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BF-BFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

5.52%

+10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

9.81%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

18.68%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.64%

17.45%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

20.28%

+7.07%