PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BF-B с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BF-B с FZROX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BF-B (Brown-Forman Corporation) is a stock, while FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BF-B returned -16.64%/yr vs 12.63%/yr for FZROX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BF-B и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.80%.

BF-B

1 день
3.55%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
-3.62%
С начала года
1.41%
1 год
-2.99%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-16.64%
10 лет*
-2.26%

FZROX

1 день
0.34%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.80%
1 год
22.64%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-B и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BF-B
Brown-Forman Corporation		1.41%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.71%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.80%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between BF-B and FZROX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BF-B and FZROX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с VOOFZROX с FZILXFZROX с SPY

Доходность на риск

BF-B vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BF-BFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.80

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.47

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.61

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

11.45

-11.70

BF-B vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BF-B и FZROX

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-BFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-34.96%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-8.89%

-16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.65%

-19.38%

-46.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.31%

-25.12%

-43.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.34%

-0.19%

-64.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-5.45%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

2.02%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и FZROX

Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-BFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

3.59%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

10.22%

+21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

12.92%

+25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.22%

17.54%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

20.06%

+8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и FZROX

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FZROX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.54%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BF-B and FZROX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (11.67%) compared to FZROX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-B и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор