PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-B с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BF-B с FZROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BF-B (Brown-Forman Corporation) is a stock, while FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BF-B returned -18.95%/yr vs 12.93%/yr for FZROX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BF-B и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.17%.

BF-B

1 день
2.83%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-12.81%
1 год
-20.75%
3 года*
-24.40%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
-2.54%

FZROX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.18%
3 года*
22.18%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-B и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BF-B
Brown-Forman Corporation		-1.40%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-9.79%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.17%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between BF-B and FZROX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BF-B and FZROX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с BROBF-B с VOO
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

BF-B vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 11
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-BFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.31

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.17

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.18

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

14.69

-16.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-B vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-BFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.31

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.75

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BF-B и FZROX

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-BFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-34.96%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-8.89%

-16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.65%

-19.38%

-46.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.68%

-25.12%

-43.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.33%

-0.76%

-64.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-5.51%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

1.92%

+13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и FZROX

Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-BFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

3.09%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

9.23%

+22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.27%

12.25%

+30.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

17.44%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

20.13%

+7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и FZROX

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FZROX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.59%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BF-B and FZROX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.94%) compared to FZROX (3.09%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-B и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор