Сравнение BF-B с DEO
BF-B (Brown-Forman Corporation) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BF-B returned -2.54%/yr vs -0.65%/yr for DEO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -2.54% против -0.65% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -12.81%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- -24.40%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -2.54%
DEO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -19.60%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам BF-B и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | -1.40% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
DEO Diageo plc | -7.57% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between BF-B and DEO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1996 г. | 0.41 |
The correlation between BF-B and DEO shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
DEO:
$9.85
BF-B:
14.91
DEO:
8.01
BF-B:
18.53
DEO:
2.30
BF-B:
3.08
DEO:
1.18
BF-B:
$3.91B
DEO:
$37.37B
BF-B:
$2.32B
DEO:
$22.42B
BF-B:
$1.19B
DEO:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. DEO — Ранг доходности на риск
BF-B
DEO
Сравнение BF-B c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.74 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -1.34 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.81 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и DEO
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -63.41% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -35.52% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -56.07% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.68% | -63.41% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -63.41% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -59.74% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -12.99% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 19.66% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и DEO
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-B) составляет 7.94%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что BF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 9.03% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 26.71% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.27% | 32.65% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 24.72% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 23.41% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и DEO
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности DEO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.59% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
DEO Diageo plc | 4.20% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и DEO
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and DEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (9.03%) compared to BF-B (7.94%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs DEO's -63.41%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор