Сравнение BF-B с DEO
BF-B (Brown-Forman Corporation) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BF-B returned -2.26%/yr vs -0.25%/yr for DEO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -2.26% против -0.25% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- -2.26%
DEO
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- -3.37%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- -18.86%
- 5 лет*
- -12.62%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение доходности по годам BF-B и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 1.41% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
DEO Diageo plc | 0.08% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between BF-B and DEO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.42 |
The correlation between BF-B and DEO shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$12.10B
DEO:
$47.52B
BF-B:
$1.71
DEO:
£9.85
BF-B:
15.21
DEO:
6.42
BF-B:
18.90
DEO:
1.84
BF-B:
3.14
DEO:
0.94
BF-B:
$3.91B
DEO:
£37.37B
BF-B:
$2.32B
DEO:
£22.42B
BF-B:
$1.19B
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. DEO — Ранг доходности на риск
BF-B
DEO
Сравнение BF-B c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-B | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.40 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.66 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-B и DEO
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -63.41% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -35.52% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -56.07% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -63.41% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -63.41% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.34% | -56.40% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -13.15% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 21.43% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и DEO
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 9.66% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 27.13% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 33.06% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 25.09% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 23.44% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и DEO
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DEO в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.54% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
DEO Diageo plc | 3.88% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и DEO
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and DEO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (11.67%) compared to DEO (9.66%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs DEO's -63.41%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор