Сравнение BF-B с BRK-B
BF-B (Brown-Forman Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BF-B returned -1.21%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.21% против 13.42% соответственно.
BF-B
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- -23.07%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.21%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам BF-B и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 8.13% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BF-B and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between BF-B and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
BRK-B:
$33.62
BF-B:
16.21
BRK-B:
14.51
BF-B:
20.15
BRK-B:
0.56
BF-B:
3.35
BRK-B:
2.80
BF-B:
$3.91B
BRK-B:
$375.39B
BF-B:
$2.32B
BRK-B:
$94.36B
BF-B:
$1.19B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BF-B
BRK-B
Сравнение BF-B c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-B | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 0.07 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-B и BRK-B
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -53.86% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -9.42% | -16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -14.95% | -50.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -26.58% | -41.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -29.57% | -39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -9.63% | -52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -11.07% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 4.51% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и BRK-B
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 3.80% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.38% | 10.53% | +20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 14.40% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 17.10% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 19.39% | +8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и BRK-B
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.32% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и BRK-B
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (8.85%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs BRK-B's -53.86%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор