Сравнение BF-B с BRK-B
BF-B (Brown-Forman Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BF-B returned -2.41%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.41% против 12.82% соответственно.
BF-B
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -1.36%
- С начала года
- -0.07%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- -25.77%
- 5 лет*
- -16.88%
- 10 лет*
- -2.41%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам BF-B и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | -0.07% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BF-B and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.30 |
The correlation between BF-B and BRK-B shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$11.93B
BRK-B:
$1.06T
BF-B:
$1.71
BRK-B:
$33.62
BF-B:
14.98
BRK-B:
14.60
BF-B:
18.62
BRK-B:
0.57
BF-B:
3.09
BRK-B:
2.82
BF-B:
$3.91B
BRK-B:
$375.39B
BF-B:
$2.32B
BRK-B:
$94.36B
BF-B:
$1.19B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BF-B
BRK-B
Сравнение BF-B c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-B | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.39 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.83 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-B и BRK-B
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -53.86% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -9.42% | -16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -14.95% | -50.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -26.58% | -41.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -29.57% | -39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -9.06% | -55.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -11.06% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 4.49% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и BRK-B
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.48% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 11.07% | +20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.88% | 14.55% | +24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 17.12% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 19.40% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и BRK-B
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.59% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и BRK-B
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (11.70%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор