PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-B с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BF-B с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BF-B и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BF-B и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.67%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.21% против 14.06% соответственно.

BF-B

1 день
0.26%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.67%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-18.22%
3 года*
-23.85%
5 лет*
-15.85%
10 лет*
-2.21%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с BROBF-B с VOOBF-B с FZROXBF-B с FAST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BF-B vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-BSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.96

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.49

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.53

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.27

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-B vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-BSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.96

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.70

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между BF-B и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и SPY

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.45%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BF-B и SPY

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BF-BSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-55.19%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-12.05%

-22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-24.50%

-44.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

-33.72%

-35.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.90%

-5.53%

-58.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.09%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.96%

2.54%

+17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и SPY

Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BF-BSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

5.35%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

9.50%

+16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

19.06%

+20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.64%

17.06%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

17.92%

+9.43%