Сравнение BF-B с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BF-B или SPY.
Корреляция
Корреляция между BF-B и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и SPY
Основные характеристики
BF-B:
-1.60
SPY:
1.81
BF-B:
-2.54
SPY:
2.43
BF-B:
0.71
SPY:
1.33
BF-B:
-0.74
SPY:
2.74
BF-B:
-1.66
SPY:
11.36
BF-B:
26.39%
SPY:
2.03%
BF-B:
27.55%
SPY:
12.74%
BF-B:
-59.62%
SPY:
-55.19%
BF-B:
-58.94%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность -17.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.15% против 13.17% соответственно.
BF-B
-17.43%
-7.38%
-28.66%
-44.70%
-13.87%
0.15%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BF-B и SPY
BF-B
SPY
Сравнение BF-B c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и SPY
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.81% | 2.32% | 1.46% | 1.18% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.45% | 1.09% | 1.54% | 1.29% | 1.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и SPY
Максимальная просадка BF-B за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и SPY
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.