PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-B с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BF-B с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BF-B и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BF-B и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.60%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.04% против 14.11% соответственно.

BF-B

1 день
0.91%
1 месяц
2.81%
С начала года
3.60%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-16.00%
3 года*
-23.55%
5 лет*
-15.70%
10 лет*
-2.04%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с BROBF-B с VOOBF-B с FZROXBF-B с FAST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BF-B vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-BSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.92

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.45

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.51

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

7.11

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-B vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-BSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.92

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.70

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между BF-B и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и SPY

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.42%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BF-B и SPY

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BF-BSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-55.19%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-8.88%

-25.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-24.50%

-44.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

-33.72%

-35.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.58%

-5.44%

-58.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.09%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

2.57%

+17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и SPY

Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BF-BSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

5.28%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

9.49%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

19.06%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

17.05%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

17.92%

+9.43%