PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BF-B с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BF-B с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BF-B (Brown-Forman Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BF-B returned -2.26%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BF-B и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.26% против 15.08% соответственно.

BF-B

1 день
3.55%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
-3.62%
С начала года
1.41%
1 год
-2.99%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-16.64%
10 лет*
-2.26%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-B и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-B
Brown-Forman Corporation		1.41%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BF-B and SPY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.45

Over the past year, the correlation between BF-B and SPY has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BROBF-B с FZROX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BF-B vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BF-BSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.72

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.38

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.44

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

10.63

-10.89

BF-B vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BF-B и SPY

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-BSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-55.19%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-8.88%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.65%

-18.76%

-46.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.31%

-24.50%

-43.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

-33.72%

-35.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.34%

-0.91%

-63.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-9.02%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

2.04%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и SPY

Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-BSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

3.58%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

10.02%

+21.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

12.58%

+26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.22%

17.17%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

17.93%

+10.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и SPY

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.54%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BF-B and SPY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (11.67%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-B и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор