Сравнение BF-B с BRO
BF-B (Brown-Forman Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, BF-B returned -2.54%/yr vs 13.23%/yr for BRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -27.63%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: -2.54% против 13.23% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -12.81%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- -24.40%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -2.54%
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам BF-B и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | -1.40% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between BF-B and BRO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between BF-B and BRO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
BRO:
$4.76
BF-B:
14.91
BRO:
12.05
BF-B:
18.53
BRO:
0.88
BF-B:
3.08
BRO:
2.15
BF-B:
$3.91B
BRO:
$6.43B
BF-B:
$2.32B
BRO:
$3.82B
BF-B:
$1.19B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. BRO — Ранг доходности на риск
BF-B
BRO
Сравнение BF-B c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.68 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.95 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -1.64 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -1.70 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.10 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и BRO
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -55.85% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -50.55% | +25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -55.85% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.68% | -55.85% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -55.85% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -53.41% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -13.51% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 29.40% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и BRO
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-B) составляет 7.94%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что BF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 9.57% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 21.69% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.27% | 28.34% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 24.78% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 23.67% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и BRO
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности BRO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.59% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и BRO
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and BRO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to BF-B (7.94%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs BRO's -55.85%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор