PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-B с BF-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BF-B с BF-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и Brown-Forman Corporation (BF-A).

Доходность

Сравнение доходности BF-B и BF-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и Brown-Forman Corporation (BF-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BF-B и BF-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.67%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.01%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%

Фундаментальные показатели

EPS

BF-B:

$2.28

BF-A:

$2.28

Коэффициент P/E

BF-B:

11.65

BF-A:

11.80

Коэффициент PEG

BF-B:

14.48

BF-A:

14.67

Коэффициент P/S

BF-B:

2.40

BF-A:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

BF-B:

$3.92B

BF-A:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BF-B:

$2.33B

BF-A:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

BF-B:

$1.17B

BF-A:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у BF-A с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции BF-B превзошли акции BF-A по среднегодовой доходности: -2.21% против -2.82% соответственно.

BF-B

1 день
0.26%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.67%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-18.22%
3 года*
-23.85%
5 лет*
-15.85%
10 лет*
-2.21%

BF-A

1 день
0.26%
1 месяц
-7.47%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
-15.96%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с BROBF-B с VOOBF-B с FZROXBF-B с FAST
Часто сравнивают с BF-A:
BF-A с BROBF-A с MKCBF-A с SPYBF-A с STZBF-A с NVDABF-A с nvda

Доходность на риск

BF-B vs. BF-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c BF-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Brown-Forman Corporation (BF-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-BBF-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

-0.43

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

-0.36

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.52

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

-0.89

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-B vs. BF-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BF-A равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и BF-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-BBF-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между BF-B и BF-A составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и BF-A

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BF-A в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.45%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.41%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%

Просадки

Сравнение просадок BF-B и BF-A

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, примерно равная максимальной просадке BF-A в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и BF-A.

Загрузка...

Показатели просадок

BF-BBF-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-70.24%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-33.18%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-67.09%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

-68.32%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.90%

-63.32%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-14.63%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.96%

19.24%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и BF-A

Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-A) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BF-BBF-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

14.57%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

24.57%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

37.05%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.64%

28.06%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

27.52%

-0.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BF-B и BF-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M850.00M900.00M950.00M1.00B1.05B1.10B1.15B20222023202420252026
1.06B
1.06B
(BF-B) Общая выручка
(BF-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BF-B и BF-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown-Forman Corporation и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%20222023202420252026
60.6%
60.6%
Активы портфеля
BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BF-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 340.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

BF-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 340.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

BF-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.