PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-B с BF-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BF-B с BF-A

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BF-B (Brown-Forman Corporation) and BF-A (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BF-B returned -2.54%/yr vs -3.03%/yr for BF-A. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BF-B и BF-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и Brown-Forman Corporation (BF-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BF-A с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции BF-B превзошли акции BF-A по среднегодовой доходности: -2.54% против -3.03% соответственно.

BF-B

1 день
2.83%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-12.81%
1 год
-20.75%
3 года*
-24.40%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
-2.54%

BF-A

1 день
2.98%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-9.52%
1 год
-17.98%
3 года*
-24.11%
5 лет*
-17.34%
10 лет*
-3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-B и BF-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-B
Brown-Forman Corporation		-1.40%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%
BF-A
Brown-Forman Corporation		0.87%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%

Correlation

The correlation between BF-B and BF-A is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.79

The correlation between BF-B and BF-A shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BF-B:

$1.71

BF-A:

$1.71

Коэффициент P/E

BF-B:

14.91

BF-A:

15.41

Коэффициент PEG

BF-B:

18.53

BF-A:

19.15

Коэффициент P/S

BF-B:

3.08

BF-A:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

BF-B:

$3.91B

BF-A:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

BF-B:

$2.32B

BF-A:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

BF-B:

$1.19B

BF-A:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BROBF-B с FZROX
Часто сравнивают с BF-A:
BF-A с MKCBF-A с BROBF-A с SPYBF-A с STZBF-A с NVDABF-A с QQQBF-A с nvda

Доходность на риск

BF-B vs. BF-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 11
Ранг коэф-та Мартина
BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c BF-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Brown-Forman Corporation (BF-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-BBF-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.45

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.38

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.75

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

-1.73

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-B vs. BF-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BF-A равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и BF-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-BBF-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BF-B и BF-A

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, примерно равная максимальной просадке BF-A в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и BF-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-BBF-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-70.24%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-24.17%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.65%

-65.74%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.68%

-67.09%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

-68.32%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.33%

-64.09%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-14.79%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

14.88%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и BF-A

Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-B) составляет 7.94%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-A) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что BF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-BBF-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.57%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

29.76%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.27%

40.22%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

29.24%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

28.17%

-0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и BF-A

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности BF-A в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.48%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.59%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BF-B и BF-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M850.00M900.00M950.00M1.00B1.05B1.10B1.15BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.06B
1.06B
(BF-B) Общая выручка
(BF-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BF-B и BF-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown-Forman Corporation и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.6%
60.6%
Активы портфеля
BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BF-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

BF-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

BF-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BF-B and BF-A move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BF-A has higher volatility (8.57%) compared to BF-B (7.94%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs BF-A's -70.24%.

BF-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-B и BF-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор