Сравнение FASIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FASIX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASIX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 0.26% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FASIX на уровне 0.26% и VWINX на уровне 0.26%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.67% соответственно.
FASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.21%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и VWINX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
FASIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
FASIX
VWINX
Сравнение FASIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.23 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.73 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.73 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 6.81 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.23 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FASIX и VWINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и VWINX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и VWINX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -21.72% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -5.01% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -15.30% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -17.43% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -3.13% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.64% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.27% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и VWINX
Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 2.17% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.25% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.74% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 6.70% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.96% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 6.90% | -2.30% |