PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FASIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 4.12% против 2.52% соответственно.

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FASIX и STDAX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FASIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

4.24

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

7.10

-4.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.50

-1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

6.50

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

31.36

-22.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

4.24

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.00

+1.09

Корреляция

Корреляция между FASIX и STDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и STDAX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и STDAX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-76.81%

+57.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-0.59%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-2.91%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-26.89%

+13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-9.55%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-31.95%

+30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.12%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и STDAX

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.39%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

0.64%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

0.93%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

1.95%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

6.69%

-2.09%