PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%1.21%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FASIX и PALDX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FASIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.12

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.65

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.42

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

6.83

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.71

+0.38

Корреляция

Корреляция между FASIX и PALDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и PALDX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и PALDX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-26.16%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-8.20%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-20.47%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.96%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.16%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.70%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и PALDX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.94%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.05%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

5.86%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

11.52%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

12.08%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

12.75%

-8.15%