PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.12% против 8.62% соответственно.

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FASIX и CONWX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund

Доходность на риск

FASIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.70

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.36

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.99

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

11.30

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.78

+0.31

Корреляция

Корреляция между FASIX и CONWX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и CONWX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и CONWX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-26.09%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-8.60%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-12.49%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-26.09%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.03%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.78%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.52%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и CONWX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.94%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.12%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

5.43%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

10.70%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

10.26%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

11.15%

-6.55%