Сравнение FASIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FASIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 0.26% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.24% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.21%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и BWBIX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FASIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FASIX
BWBIX
Сравнение FASIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.54 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 0.95 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.86 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 3.22 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.54 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.49 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FASIX и BWBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и BWBIX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и BWBIX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -39.14% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -12.76% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -39.14% | +25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -9.26% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -11.88% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.41% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 2.17%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 5.39% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 11.38% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 19.94% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 21.19% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 23.31% | -18.71% |