Сравнение FASGX с VTMSX
FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FASGX returned 10.31%/yr vs 11.38%/yr for VTMSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FASGX charges 0.67%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и VTMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.38% соответственно.
FASGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.31%
VTMSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам FASGX и VTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 11.90% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 20.11% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
Correlation
The correlation between FASGX and VTMSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1999 г. | 0.84 |
The correlation between FASGX and VTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASGX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск
FASGX
VTMSX
Сравнение FASGX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASGX | VTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.33 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 14.50 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASGX и VTMSX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VTMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASGX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -57.84% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -8.59% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.80% | -27.93% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -27.93% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -43.88% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -8.91% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.56% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и VTMSX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASGX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.88% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 12.09% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 17.78% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 21.46% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 23.15% | -10.44% |
Сравнение комиссий FASGX и VTMSX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и VTMSX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности VTMSX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 6.55% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
FASGX and VTMSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMSX has higher volatility (4.88%) compared to FASGX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs VTMSX's -57.84%.
FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASGX и VTMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор