PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%3.51%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий FASGX и PALDX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FASGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.65

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.83

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между FASGX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и PALDX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и PALDX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-26.16%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.20%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-20.47%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-5.96%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.16%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и PALDX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.05%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

5.86%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

11.52%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

12.08%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

12.75%

-0.19%