PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.70% против 19.08% соответственно.

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FASGX и NASDX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FASGX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.40

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

5.01

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.88

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между FASGX и NASDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и NASDX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и NASDX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-83.16%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-12.70%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-35.33%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-35.33%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-11.90%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-34.59%

+27.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.32%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 4.57%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.38%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

12.45%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

22.55%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

23.03%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

22.61%

-10.05%