Сравнение FARX с RSBY
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, FARX returned 19.64% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FARX charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности FARX и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARX показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.
FARX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.36% | 10.61% | 0.35% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -12.98% | 0.45% |
Correlation
The correlation between FARX and RSBY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between FARX and RSBY shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. RSBY — Ранг доходности на риск
FARX
RSBY
Сравнение FARX c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARX | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 2.46 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 5.76 | +18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.66 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | -0.20 | +2.29 |
Просадки
Сравнение просадок FARX и RSBY
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -23.32% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -7.95% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -6.22% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -13.77% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.39% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и RSBY
Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 1.41%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.10% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 8.52% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 11.80% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 13.54% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 13.54% | -6.61% |
Сравнение комиссий FARX и RSBY
FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и RSBY
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.90% | 3.25% | 0.19% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and RSBY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBY has higher volatility (2.10%) compared to FARX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FARX dropped -5.83% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, FARX leads with 19.64% vs 19.48% for RSBY. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 19.64% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.74% for RSBY.
They also come from different issuers: Frontier and Return Stacked. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.98% for RSBY.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARX и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор