Сравнение FARX с HFND
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, FARX returned 16.85% vs 13.95% for HFND. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARX charges 1.00%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности FARX и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARX показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 7.47%.
FARX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFND
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 8.37% | 10.61% | 0.04% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 7.47% | 8.93% | 0.39% |
Correlation
The correlation between FARX and HFND is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between FARX and HFND has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. HFND — Ранг доходности на риск
FARX
HFND
Сравнение FARX c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARX | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 2.84 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 10.10 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARX и HFND
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -13.31% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -4.94% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.92% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -2.06% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.38% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и HFND
Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 1.97%, в то время как у Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.46% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 7.79% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 9.90% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 9.50% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 9.50% | -2.48% |
Сравнение комиссий FARX и HFND
FARX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и HFND
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности HFND в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.88% | 3.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.73% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and HFND have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFND has higher volatility (2.46%) compared to FARX (1.97%). In terms of maximum drawdown, FARX dropped -5.83% vs HFND's -13.31%.
On 1-year performance, FARX leads with 16.85% vs 13.95% for HFND. On fees, FARX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 16.85% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FARX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.88% for FARX.
They also come from different issuers: Frontier and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 1.22% for HFND.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARX и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор