Сравнение FARX с HECA
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности FARX и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
FARX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.36% | 8.16% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between FARX and HECA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. HECA — Ранг доходности на риск
FARX
HECA
Сравнение FARX c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARX | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.18 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок FARX и HECA
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -11.81% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -9.80% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.18% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 12.41% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 12.41% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 12.41% | -5.48% |
Сравнение комиссий FARX и HECA
FARX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и HECA
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.90% | 3.25% | 0.19% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and HECA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FARX is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FARX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
FARX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.01% for HECA.
FARX is categorized as Multistrategy, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: Frontier and Hedgeye. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для FARX и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор