Сравнение FAMRX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMRX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.99% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и VTCLX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
FAMRX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FAMRX
VTCLX
Сравнение FAMRX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.50 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.52 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.35 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и VTCLX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и VTCLX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMRX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -55.18% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.20% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -24.98% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -34.56% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -6.12% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -7.61% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и VTCLX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMRX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.42% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.68% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.43% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 17.23% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 18.26% | -3.07% |