PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.79% соответственно.


FAMRX

1 день
0.58%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.14%
6 месяцев
15.35%
1 год
31.11%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.74%

VASGX

1 день
0.32%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.65%
1 год
25.43%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMRX и VASGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
14.14%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
10.86%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%

Correlation

The correlation between FAMRX and VASGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.91

The correlation between FAMRX and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Asset Manager 85% Fund

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Доходность на риск

FAMRX vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAMRXVASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.15

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

13.93

+1.09

FAMRX vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASGX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAMRXVASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и VASGX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и VASGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAMRXVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-51.16%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.17%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-12.89%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-24.43%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-28.53%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-7.25%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.85%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и VASGX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAMRXVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.14%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.27%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.34%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

12.77%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

13.48%

+1.78%

Сравнение комиссий FAMRX и VASGX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и VASGX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VASGX в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
4.87%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
3.69%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, FAMRX and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMRX has higher volatility (3.82%) compared to VASGX (3.14%). In terms of maximum drawdown, FAMRX dropped -58.65% vs VASGX's -51.16%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMRX и VASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор