Сравнение FAMRX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMRX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.75% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и VASGX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Доходность на риск
FAMRX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
FAMRX
VASGX
Сравнение FAMRX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.99 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.97 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 8.76 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и VASGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и VASGX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и VASGX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMRX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -51.16% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.40% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -24.43% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -28.53% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -6.01% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -7.29% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.11% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и VASGX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMRX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.11% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.07% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.38% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 12.71% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.44% | +1.75% |