PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAMRX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMRX с FSMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 10 years, FAMRX returned 11.53%/yr vs 11.90%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAMRX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMRX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции FSMAX немного впереди с 11.90%.

FAMRX

1 день
0.44%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
10.80%
С начала года
13.91%
1 год
25.48%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.53%

FSMAX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
9.08%
С начала года
15.44%
1 год
23.71%
3 года*
17.59%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMRX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		13.91%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		15.44%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between FAMRX and FSMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between FAMRX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

FAMRX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMRXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.41

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.02

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.42

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

8.44

+3.56

FAMRX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FSMAX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMRXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-50.55%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-10.26%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-26.82%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-36.31%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-50.55%

+19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.42%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-12.08%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.94%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FSMAX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 4.18% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMRXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.02%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.28%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.77%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

22.42%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

30.22%

-14.96%

Сравнение комиссий FAMRX и FSMAX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FSMAX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.88%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы

FAMRX and FSMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMRX has higher volatility (4.18%) compared to FSMAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, FAMRX dropped -58.65% vs FSMAX's -50.55%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMRX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор