PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с FSMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-3.73%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 10.91% соответственно.

FAMRX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.48%
1 год
17.83%
3 года*
13.39%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.12%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий FAMRX и FSMAX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FAMRX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.40

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

5.70

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.91

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между FAMRX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FSMAX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.78%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FSMAX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-50.55%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.64%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-36.31%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-50.55%

+19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-7.18%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-12.29%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.57%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FSMAX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.01%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.51%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

23.00%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

22.36%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

30.21%

-15.04%