Сравнение FSMAX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
FSMAX управляется Fidelity. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMAX или VO.
Основные характеристики
| FSMAX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.26% | 20.77% |
| Дох-ть за 1 год | 44.46% | 36.78% |
| Дох-ть за 3 года | 1.43% | 4.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.94% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.31% | 10.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 14.08 | 17.87 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.32% | 12.64% |
| Макс. просадка | -41.67% | -58.89% |
| Текущая просадка | -1.06% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и VO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и VO
С начала года, FSMAX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 20.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMAX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции VO немного впереди с 10.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и VO
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и VO
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VO в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.87% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% | 4.09% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.80% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и VO
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и VO
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.