PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMAX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMAX и VO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSMAX с VO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

FSMAX управляется Fidelity. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMAX или VO.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMAX:

0.40

VO:

0.75

Коэф-т Сортино

FSMAX:

0.69

VO:

1.08

Коэф-т Омега

FSMAX:

1.09

VO:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSMAX:

0.34

VO:

0.67

Коэф-т Мартина

FSMAX:

1.04

VO:

2.42

Индекс Язвы

FSMAX:

8.67%

VO:

5.25%

Дневная вол-ть

FSMAX:

24.68%

VO:

18.33%

Макс. просадка

FSMAX:

-41.67%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

FSMAX:

-10.81%

VO:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.35% соответственно.

FSMAX

С начала года

-3.09%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-9.90%

1 год

9.92%

3 года

9.66%

5 лет

11.35%

10 лет

8.49%

VO

С начала года

2.74%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-4.27%

1 год

13.62%

3 года

9.32%

5 лет

12.66%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий FSMAX и VO

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMAX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и VO

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VO в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.61%4.85%6.34%4.12%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и VO

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и VO

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...