Сравнение FSMAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSMAX управляется Fidelity. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMAX или FXAIX.
Основные характеристики
| FSMAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.43% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 37.46% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.24% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.75 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 12.27% |
| Макс. просадка | -41.67% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.73% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и FXAIX
С начала года, FSMAX показывает доходность 21.43%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и FXAIX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и FXAIX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.88% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% | 4.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и FXAIX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и FXAIX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.