Сравнение FSMAX с FMCSX
FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. FSMAX is passively managed, while FMCSX is actively managed. Over the past 10 years, FSMAX returned 11.96%/yr vs 12.55%/yr for FMCSX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.62%/yr for FMCSX.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и FMCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMAX показывает доходность 18.14%, а FMCSX немного выше – 18.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMAX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции FMCSX немного впереди с 12.55%.
FSMAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 15.30%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 12.38%
FMCSX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSMAX и FMCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 18.14% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 18.50% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
Correlation
The correlation between FSMAX and FMCSX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between FSMAX and FMCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMAX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск
FSMAX
FMCSX
Сравнение FSMAX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMAX | FMCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.07 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 10.55 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и FMCSX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FMCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMAX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -62.19% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -8.55% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -22.33% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -22.33% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -40.55% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.27% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -9.32% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.49% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и FMCSX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеют волатильность 4.91% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMAX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.69% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.21% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 16.64% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 17.76% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 18.57% | +11.67% |
Сравнение комиссий FSMAX и FMCSX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMCSX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и FMCSX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FMCSX в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 5.23% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.48% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FSMAX and FMCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMAX has higher volatility (4.91%) compared to FMCSX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs FMCSX's -62.19%.
FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMAX и FMCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор