Сравнение FSMAX с FTIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).
FSMAX управляется Fidelity. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и FTIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.79% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
FTIHX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и FTIHX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
FSMAX
FTIHX
Сравнение FSMAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.74 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.32 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.38 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.30 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.74 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и FTIHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и FTIHX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.73% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и FTIHX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FTIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -35.75% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.25% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -29.99% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -8.61% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -7.31% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.88% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и FTIHX
Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.78% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 11.04% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 16.05% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 15.09% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 16.02% | +14.19% |