PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159117437

CUSIP

315911743

Эмитент

Fidelity

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSMAX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Популярные сравнения:
FSMAX с FXAIX FSMAX с FSKAX FSMAX с VIEIX FSMAX с FTIHX FSMAX с VOO FSMAX с FMCSX FSMAX с VO FSMAX с DFSVX FSMAX с SCHD FSMAX с VEXMX
Популярные сравнения:
FSMAX с FXAIX FSMAX с FSKAX FSMAX с VIEIX FSMAX с FTIHX FSMAX с VOO FSMAX с FMCSX FSMAX с VO FSMAX с DFSVX FSMAX с SCHD FSMAX с VEXMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) показал доход в -3.09% с начала года и 9.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSMAX составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSMAX

С начала года

-3.09%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-9.90%

1 год

9.92%

3 года

9.66%

5 лет

11.35%

10 лет

8.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.98%-5.79%-7.92%-0.76%7.22%-3.09%
2024-2.38%6.04%3.35%-6.47%3.37%-0.11%6.19%0.26%1.54%0.62%11.97%-7.02%16.99%
202310.84%-1.63%-2.90%-2.17%0.44%8.31%5.91%-4.07%-4.89%-6.25%11.21%10.43%25.36%
2022-10.08%-0.03%0.85%-10.56%-2.23%-9.24%10.29%-2.09%-9.92%8.54%3.59%-6.54%-26.44%
20212.83%5.20%-0.39%4.24%-0.66%3.45%-1.23%2.01%-4.01%5.45%-5.04%0.57%12.42%
2020-0.57%-7.97%-21.36%15.95%8.82%4.06%5.69%7.18%-3.00%0.47%18.27%7.22%32.28%
201911.60%4.96%-1.00%3.68%-6.95%6.80%1.63%-4.16%1.02%1.90%4.58%2.16%28.01%
20183.35%-3.79%0.71%0.26%4.79%0.87%1.63%4.52%-1.75%-10.07%1.86%-10.75%-9.44%
20172.13%2.45%-0.07%1.12%-0.76%2.31%1.12%-0.39%4.23%1.42%2.87%0.57%18.27%
2016-8.79%0.46%8.20%1.70%1.79%-0.12%5.39%0.78%0.92%-3.84%7.90%1.83%16.11%
2015-1.89%6.04%1.24%-1.52%1.84%-0.73%-0.14%-5.88%-4.83%5.54%1.69%-3.98%-3.33%
2014-1.85%5.46%-0.69%-2.56%1.50%4.49%-4.46%4.97%-5.07%4.08%1.34%1.07%7.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSMAX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Extended Market Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Extended Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.92$1.20$6.53$1.79$2.80$3.23$3.48$2.69$3.18$2.28

Дивидендный доход

0.50%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.61%4.85%6.34%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Extended Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.20
2021$0.00$0.00$0.00$5.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$6.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$1.79
2019$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$2.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.17$3.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.79$3.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$3.18
2014$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$2.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Extended Market Index Fund показал максимальную просадку в 41.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Extended Market Index Fund составляет 10.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.67%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.131
-36.31%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-26.82%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-25.01%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.354
-24.84%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.310
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...