PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSMAX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSMAXFSKAX
Дох-ть с нач. г.21.62%26.36%
Дох-ть за 1 год45.37%40.62%
Дох-ть за 3 года1.08%8.73%
Дох-ть за 5 лет11.81%15.34%
Дох-ть за 10 лет10.23%12.61%
Коэф-т Шарпа2.373.08
Коэф-т Сортино3.254.10
Коэф-т Омега1.411.57
Коэф-т Кальмара1.494.22
Коэф-т Мартина13.7520.10
Индекс Язвы3.16%1.96%
Дневная вол-ть18.32%12.80%
Макс. просадка-41.67%-35.01%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSMAX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и FSKAX

С начала года, FSMAX показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.36%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.78%
15.72%
FSMAX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMAX и FSKAX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSMAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSMAX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSMAX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSMAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSMAX, с текущим значением в 13.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.75
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 20.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.10

Сравнение коэффициента Шарпа FSMAX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
3.08
FSMAX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и FSKAX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FSKAX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.87%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%4.09%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.14%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и FSKAX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FSMAX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и FSKAX

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
4.09%
FSMAX
FSKAX