PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с SWMCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FAMEX returned 4.98%/yr vs 8.03%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.65%.

FAMEX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.12%
С начала года
0.75%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-4.34%
3 года*
7.41%
5 лет*
4.98%
10 лет*
10.79%

SWMCX

1 день
-1.16%
1 месяц
2.14%
С начала года
12.65%
6 месяцев
10.88%
1 год
19.71%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		0.75%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%0.01%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.65%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between FAMEX and SWMCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between FAMEX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

FAMEX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMEXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.53

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.20

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.60

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

9.91

-10.42

FAMEX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и SWMCX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-40.34%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.15%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-21.07%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-26.09%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-1.40%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.59%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.13%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и SWMCX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.62%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.55%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.88%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

18.32%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

20.62%

-2.67%

Сравнение комиссий FAMEX и SWMCX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и SWMCX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.71%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and SWMCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (5.04%) compared to SWMCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор