PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-4.05%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%-0.05%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

FAMEX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-4.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.23%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с SPY
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий FAMEX и SWMCX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

FAMEX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.84

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.29

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.22

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

5.68

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.84

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между FAMEX и SWMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и SWMCX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.88%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и SWMCX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMEXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-40.34%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.43%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-26.09%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-5.76%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.74%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.89%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и SWMCX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.33% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMEXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.61%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.50%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

19.09%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.27%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.77%

-2.90%