Сравнение FAMEX с QQQM
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - FAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FAM, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FAMEX returned 4.98%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.
FAMEX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 10.79%
QQQM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAMEX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.75% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 6.67% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.99% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between FAMEX and QQQM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between FAMEX and QQQM has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FAMEX
QQQM
Сравнение FAMEX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMEX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.72 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 10.03 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и QQQM
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -35.04% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -11.96% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -22.70% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -35.04% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.64% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -8.20% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.24% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и QQQM
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 5.04%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 9.00% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 14.39% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 17.83% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 22.53% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 22.29% | -4.34% |
Сравнение комиссий FAMEX и QQQM
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и QQQM
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.71% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and QQQM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (9.00%) compared to FAMEX (5.04%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор