PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - FAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FAM, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FAMEX returned 4.72%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%7.81%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between FAMEX and QQQM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FAMEX and QQQM has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FAMEX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.65

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.46

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.53

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

13.52

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.65

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и QQQM

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-35.04%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-11.96%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-22.70%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-35.04%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.20%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.25%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.11%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и QQQM

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.86%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.48%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

12.05%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.91%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.24%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

22.12%

-4.20%

Сравнение комиссий FAMEX и QQQM

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и QQQM

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and QQQM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to FAMEX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор