PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-4.05%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%7.81%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

FAMEX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-4.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.23%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий FAMEX и QQQM

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

FAMEX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.09

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.68

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.02

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

7.35

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.09

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между FAMEX и QQQM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и QQQM

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.88%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и QQQM

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMEXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-35.04%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.55%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-35.04%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-7.86%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-8.47%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.44%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и QQQM

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 5.33%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMEXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.58%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.79%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

22.45%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

22.24%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

22.26%

-4.39%