Сравнение FAMEX с FTSIX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FAMEX returned 5.23%/yr vs 7.63%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и FTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 17.07%.
FAMEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.40%
FTSIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAMEX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.61% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.99% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 17.07% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FAMEX and FTSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between FAMEX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
FAMEX
FTSIX
Сравнение FAMEX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMEX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.01 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 11.61 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и FTSIX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -42.12% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -6.80% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -23.30% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -27.57% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.63% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -7.55% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 2.34% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и FTSIX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 3.70% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.84% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.57% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 15.80% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.09% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 23.22% | -5.30% |
Сравнение комиссий FAMEX и FTSIX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и FTSIX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FTSIX в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.65% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.55% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and FTSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTSIX has higher volatility (3.84%) compared to FAMEX (3.70%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs FTSIX's -42.12%.
FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и FTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор