PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с FTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FAMEX returned 4.72%/yr vs 6.57%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 14.68%.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

FTSIX

1 день
0.81%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
27.56%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		14.68%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Correlation

The correlation between FAMEX and FTSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between FAMEX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

FAMEX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.88

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.75

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.34

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

12.51

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.88

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и FTSIX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-42.12%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-6.80%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-23.30%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-27.57%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

0.00%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.65%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.35%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и FTSIX

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.86%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.28%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.11%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.75%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

19.09%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

23.34%

-5.42%

Сравнение комиссий FAMEX и FTSIX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и FTSIX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FTSIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and FTSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSIX has higher volatility (4.28%) compared to FAMEX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs FTSIX's -42.12%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор