Сравнение FAMEX с BTMFX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.93%/yr vs 10.41%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAMEX показывает доходность 2.03%, а BTMFX немного выше – 2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции BTMFX немного отстают с 10.41%.
FAMEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.93%
BTMFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам FAMEX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.03% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 2.09% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Correlation
The correlation between FAMEX and BTMFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between FAMEX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
FAMEX
BTMFX
Сравнение FAMEX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMEX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.99 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 2.71 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и BTMFX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -49.26% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -7.79% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -17.77% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -20.79% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -37.14% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.38% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.15% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.83% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и BTMFX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.13% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.18% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 11.93% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.75% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.45% | +0.52% |
Сравнение комиссий FAMEX и BTMFX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и BTMFX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BTMFX в 10.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.64% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.66% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and BTMFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (4.82%) compared to BTMFX (3.13%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs BTMFX's -49.26%.
BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор