PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с BTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 10.08%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции BTMFX немного отстают с 10.08%.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

BTMFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.74%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.64%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		1.92%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Correlation

The correlation between FAMEX and BTMFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.92

The correlation between FAMEX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTEFX

Доходность на риск

FAMEX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXBTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.56

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.91

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.84

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

2.35

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.56

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и BTMFX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и BTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-49.26%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-7.79%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.77%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-20.79%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-37.14%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-2.54%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.16%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.80%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и BTMFX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.88%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

7.99%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.80%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.75%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.44%

+0.48%

Сравнение комиссий FAMEX и BTMFX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BTMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и BTMFX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BTMFX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		10.66%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and BTMFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to BTMFX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs BTMFX's -49.26%.

BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и BTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор