Сравнение FAMEX с AVEMX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and AVEMX (Ave Maria Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 10.74%/yr for AVEMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.97%/yr for AVEMX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и AVEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции AVEMX немного впереди с 10.74%.
FAMEX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 10.39%
AVEMX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам FAMEX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.83% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Correlation
The correlation between FAMEX and AVEMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FAMEX and AVEMX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
FAMEX
AVEMX
Сравнение FAMEX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.80 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.77 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и AVEMX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и AVEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -59.76% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -9.20% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -18.64% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -18.64% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -39.76% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -7.28% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -8.62% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.18% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и AVEMX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.52% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 12.33% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 16.40% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.45% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.49% | -0.57% |
Сравнение комиссий FAMEX и AVEMX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и AVEMX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.77% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and AVEMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to AVEMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs AVEMX's -59.76%.
AVEMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и AVEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор