Сравнение FALN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
FALN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и SOXX
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
FALN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
FALN
SOXX
Сравнение FALN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.03 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.63 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.44 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 16.46 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.03 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FALN и SOXX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и SOXX
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и SOXX
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -70.21% | +40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -18.27% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -45.75% | +26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -7.95% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -20.10% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 4.92% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и SOXX
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 2.82%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 12.83% | -10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 26.41% | -22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 40.12% | -33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 35.48% | -28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 32.98% | -23.97% |