PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FALN с BAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALN с BAR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и GraniteShares Gold Shares (BAR).

FALN и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FALN или BAR.

Корреляция

Корреляция между FALN и BAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FALN и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

1.03

BAR:

2.23

Коэф-т Сортино

FALN:

1.41

BAR:

2.94

Коэф-т Омега

FALN:

1.21

BAR:

1.38

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.13

BAR:

4.77

Коэф-т Мартина

FALN:

5.55

BAR:

12.55

Индекс Язвы

FALN:

1.20%

BAR:

3.05%

Дневная вол-ть

FALN:

6.82%

BAR:

17.55%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

BAR:

-21.53%

Текущая просадка

FALN:

-0.65%

BAR:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 23.79%.

FALN

С начала года

1.49%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.97%

5 лет

7.02%

10 лет

N/A

BAR

С начала года

23.79%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

24.85%

1 год

38.80%

5 лет

13.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FALN и BAR

FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
BAR
GraniteShares Gold Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и BAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг риск-скорректированной доходности BAR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и BAR

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.34%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
BAR
GraniteShares Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALN и BAR

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и BAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и BAR

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 2.20%, в то время как у GraniteShares Gold Shares (BAR) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...