PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALN с BAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, FALN returned 3.78%/yr vs 18.41%/yr for BAR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FALN charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for BAR.

Доходность

Сравнение доходности FALN и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALN и BAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%1.72%
BAR
GraniteShares Gold Trust		2.94%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%

Correlation

The correlation between FALN and BAR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Доходность на риск

FALN vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.23

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.62

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.69

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

4.19

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BAR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.23

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.90

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FALN и BAR

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и BAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALNBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-21.53%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-19.19%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-19.19%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-20.91%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-17.72%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-6.45%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

7.72%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и BAR

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.38%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALNBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.46%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

23.03%

-19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

26.43%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

17.90%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

16.38%

-7.43%

Сравнение комиссий FALN и BAR

FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и BAR

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FALN and BAR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAR has higher volatility (5.46%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs BAR's -21.53%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs 3.78% for FALN. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for BAR.

FALN is categorized as High Yield Bonds, while BAR is Gold. FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.17% for BAR.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALN и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор