Сравнение FALN с HYZD
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FALN returned 6.60%/yr vs 5.67%/yr for HYZD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FALN charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности FALN и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции FALN превзошли акции HYZD по среднегодовой доходности: 6.60% против 5.67% соответственно.
FALN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.60%
HYZD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам FALN и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.24% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.95% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
Correlation
The correlation between FALN and HYZD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between FALN and HYZD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FALN vs. HYZD — Ранг доходности на риск
FALN
HYZD
Сравнение FALN c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FALN | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.83 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 16.42 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FALN и HYZD
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FALN | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -25.66% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -1.91% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -5.85% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -8.97% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -25.66% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.18% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.19% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.44% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и HYZD
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FALN | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.10% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.44% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 3.05% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 6.71% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 8.55% | +0.37% |
Сравнение комиссий FALN и HYZD
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и HYZD
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности HYZD в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.42% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.86% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
FALN and HYZD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FALN has higher volatility (1.18%) compared to HYZD (1.10%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs HYZD's -25.66%.
On 10-year performance, FALN leads with 6.60% vs 5.67% for HYZD. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FALN has performed better with a 6.60% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
FALN has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.86% for HYZD.
FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.43% for HYZD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FALN и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор