Сравнение FALN с FCVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).
FALN и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FALN и FCVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 4.51%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и FCVT
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Доходность на риск
FALN vs. FCVT — Ранг доходности на риск
FALN
FCVT
Сравнение FALN c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.89 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.47 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.64 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 12.28 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.89 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FALN и FCVT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и FCVT
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FCVT в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и FCVT
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и FCVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -31.79% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -8.47% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -30.43% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -4.46% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.52% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.51% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и FCVT
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 2.82%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 7.09% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 13.01% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 16.12% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 13.95% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 16.95% | -7.94% |