PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGKX с VHCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGKX с VHCOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.72%/yr vs 16.45%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 10.72% против 16.45% соответственно.

FAGKX

1 день
-1.92%
1 месяц
-5.38%
6 месяцев
0.60%
С начала года
6.11%
1 год
-3.75%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.72%

VHCOX

1 день
-1.17%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
15.70%
С начала года
21.11%
1 год
41.24%
3 года*
23.30%
5 лет*
13.69%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и VHCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		6.11%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		21.11%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%

Correlation

The correlation between FAGKX and VHCOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.89

The correlation between FAGKX and VHCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FDEGXFAGKX с FCNTXFAGKX с FMCSXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с VPCCXVHCOX с POGRXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPX

Доходность на риск

FAGKX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGKXVHCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.16

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.95

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.39

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

13.95

-14.29

FAGKX vs. VHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VHCOX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и VHCOX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и VHCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGKXVHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-54.76%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-12.43%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-23.87%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-27.59%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-33.78%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-7.21%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.97%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

3.02%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и VHCOX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGKXVHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.48%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

16.58%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

19.49%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

20.32%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

20.46%

+1.80%

Сравнение комиссий FAGKX и VHCOX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и VHCOX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.94%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%

Часто задаваемые вопросы

FAGKX and VHCOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCOX has higher volatility (7.48%) compared to FAGKX (6.72%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs VHCOX's -54.76%.

VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и VHCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор