PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGKX с POAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGKX с POAGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 15.26%/yr for POAGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.26% соответственно.

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%

POAGX

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
16.91%
С начала года
22.65%
1 год
47.08%
3 года*
23.41%
5 лет*
10.71%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и POAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		22.65%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%

Correlation

The correlation between FAGKX and POAGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.87

The correlation between FAGKX and POAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FMCSXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQFAGKX с SPY
Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FLPSXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAXPOAGX с TMSIX

Доходность на риск

FAGKX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGKXPOAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.08

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.79

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.86

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.18

-11.21

FAGKX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и POAGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и POAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGKXPOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-55.77%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-16.87%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-24.73%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-38.80%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-38.80%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.47%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.50%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

4.31%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и POAGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 6.84%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGKXPOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

9.33%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

19.62%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

23.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

23.46%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

23.06%

-0.80%

Сравнение комиссий FAGKX и POAGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и POAGX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.80%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Часто задаваемые вопросы

FAGKX and POAGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAGX has higher volatility (9.33%) compared to FAGKX (6.84%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs POAGX's -55.77%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и POAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор