PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.21%
8.77%
FAGKX
POAGX

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 36.47%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции FAGKX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 9.63% против 3.68% соответственно.


FAGKX

С начала года

36.47%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

20.21%

1 год

46.07%

5 лет (среднегодовая)

9.27%

10 лет (среднегодовая)

9.63%

POAGX

С начала года

14.47%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

8.77%

1 год

18.21%

5 лет (среднегодовая)

1.50%

10 лет (среднегодовая)

3.68%

Основные характеристики


FAGKXPOAGX
Коэф-т Шарпа2.801.00
Коэф-т Сортино3.741.41
Коэф-т Омега1.481.19
Коэф-т Кальмара1.530.53
Коэф-т Мартина16.653.99
Индекс Язвы2.77%4.56%
Дневная вол-ть16.44%18.27%
Макс. просадка-54.37%-56.06%
Текущая просадка0.00%-21.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и POAGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAGKX и POAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.801.00
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.741.41
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.19
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.530.53
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.653.99
FAGKX
POAGX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
1.00
FAGKX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и POAGX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности POAGX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%0.38%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и POAGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-21.72%
FAGKX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и POAGX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
6.06%
FAGKX
POAGX