PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAGKXPOAGX
Дох-ть с нач. г.19.67%8.74%
Дох-ть за 1 год34.39%22.90%
Дох-ть за 3 года1.80%-0.96%
Дох-ть за 5 лет12.42%10.44%
Дох-ть за 10 лет11.19%11.13%
Коэф-т Шарпа2.401.46
Коэф-т Сортино3.182.05
Коэф-т Омега1.421.26
Коэф-т Кальмара1.541.12
Коэф-т Мартина13.606.35
Индекс Язвы2.74%3.99%
Дневная вол-ть15.44%17.29%
Макс. просадка-54.37%-55.77%
Текущая просадка-3.39%-3.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAGKX и POAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и POAGX

С начала года, FAGKX показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью 8.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGKX имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции POAGX немного отстают с 11.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.11%
4.53%
FAGKX
POAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и POAGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.60
POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35

Сравнение коэффициента Шарпа FAGKX и POAGX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.46
FAGKX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и POAGX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности POAGX в 5.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.13%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.55%0.72%0.29%0.92%0.38%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и POAGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.39%
-3.45%
FAGKX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и POAGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 3.91%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
4.30%
FAGKX
POAGX