PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.21%
10.78%
FAGKX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 36.47%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.63% против 18.03% соответственно.


FAGKX

С начала года

36.47%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

20.21%

1 год

46.07%

5 лет (среднегодовая)

9.27%

10 лет (среднегодовая)

9.63%

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


FAGKXQQQ
Коэф-т Шарпа2.801.76
Коэф-т Сортино3.742.35
Коэф-т Омега1.481.32
Коэф-т Кальмара1.532.25
Коэф-т Мартина16.658.18
Индекс Язвы2.77%3.74%
Дневная вол-ть16.44%17.36%
Макс. просадка-54.37%-82.98%
Текущая просадка0.00%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и QQQ

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAGKX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.801.76
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.742.35
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.32
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.532.25
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.658.18
FAGKX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
1.76
FAGKX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и QQQ

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%0.38%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и QQQ

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.62%
FAGKX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и QQQ

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
5.36%
FAGKX
QQQ