PortfoliosLab logo
Сравнение FAGKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGKX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.86%
991.96%
FAGKX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGKX:

0.15

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FAGKX:

0.39

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FAGKX:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FAGKX:

0.13

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FAGKX:

0.39

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FAGKX:

10.75%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FAGKX:

28.02%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FAGKX:

-54.37%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FAGKX:

-19.79%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.65% против 16.72% соответственно.


FAGKX

С начала года

-4.51%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-7.85%

1 год

3.78%

5 лет

6.82%

10 лет

6.65%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и QQQ

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGKX: 0.52%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGKX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGKX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGKX: 0.15
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGKX: 0.39
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGKX: 1.05
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGKX: 0.13
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGKX: 0.39
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.47
FAGKX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и QQQ

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и QQQ

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.79%
-12.28%
FAGKX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и QQQ

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.09% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
16.86%
FAGKX
QQQ