PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с FDGRX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGKX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между FAGKX и FDGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.86%
438.61%
FAGKX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGKX:

0.15

FDGRX:

0.03

Коэф-т Сортино

FAGKX:

0.39

FDGRX:

0.23

Коэф-т Омега

FAGKX:

1.05

FDGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FAGKX:

0.13

FDGRX:

0.03

Коэф-т Мартина

FAGKX:

0.39

FDGRX:

0.08

Индекс Язвы

FAGKX:

10.75%

FDGRX:

10.60%

Дневная вол-ть

FAGKX:

28.02%

FDGRX:

27.98%

Макс. просадка

FAGKX:

-54.37%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FAGKX:

-19.79%

FDGRX:

-22.25%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -12.17%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 6.65% против 10.12% соответственно.

FAGKX

С начала года

-4.51%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-7.85%

1 год

3.78%

5 лет

6.82%

10 лет

6.65%

FDGRX

С начала года

-12.17%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-15.70%

1 год

1.69%

5 лет

10.12%

10 лет

10.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGKX и FDGRX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGKX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGKX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGKX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGKX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGKX: 0.15
FDGRX: 0.03
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGKX: 0.39
FDGRX: 0.23
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGKX: 1.05
FDGRX: 1.03
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGKX: 0.13
FDGRX: 0.03
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAGKX: 0.39
FDGRX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.03
FAGKX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FDGRX

Ни FAGKX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FDGRX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.79%
-22.25%
FAGKX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FDGRX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 17.09% и 16.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
16.98%
FAGKX
FDGRX