PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAGKXFDGRX
Дох-ть с нач. г.19.67%29.48%
Дох-ть за 1 год34.39%44.99%
Дох-ть за 3 года1.80%6.02%
Дох-ть за 5 лет12.42%23.15%
Дох-ть за 10 лет11.19%18.71%
Коэф-т Шарпа2.402.50
Коэф-т Сортино3.183.21
Коэф-т Омега1.421.44
Коэф-т Кальмара1.542.50
Коэф-т Мартина13.6012.60
Индекс Язвы2.74%3.74%
Дневная вол-ть15.44%18.89%
Макс. просадка-54.37%-71.50%
Текущая просадка-3.39%-2.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAGKX и FDGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FDGRX

С начала года, FAGKX показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 29.48%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.19% против 18.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.11%
12.49%
FAGKX
FDGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и FDGRX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.


FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.60
FDGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGRX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.60

Сравнение коэффициента Шарпа FAGKX и FDGRX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.50
FAGKX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FDGRX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FDGRX в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.13%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.55%0.72%0.29%0.92%0.38%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
2.96%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%4.03%7.12%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FDGRX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.39%
-2.64%
FAGKX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
4.65%
FAGKX
FDGRX