PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.22%
13.98%
FAGKX
FDGRX

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 34.37%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.39% против 13.15% соответственно.


FAGKX

С начала года

32.56%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

17.11%

1 год

42.39%

5 лет (среднегодовая)

8.64%

10 лет (среднегодовая)

9.39%

FDGRX

С начала года

34.37%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

13.62%

1 год

36.68%

5 лет (среднегодовая)

15.37%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


FAGKXFDGRX
Коэф-т Шарпа2.671.98
Коэф-т Сортино3.592.59
Коэф-т Омега1.461.35
Коэф-т Кальмара1.451.36
Коэф-т Мартина15.809.90
Индекс Язвы2.77%3.87%
Дневная вол-ть16.37%19.39%
Макс. просадка-54.37%-71.50%
Текущая просадка-1.56%-1.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и FDGRX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.


FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAGKX и FDGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.671.98
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.592.59
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.35
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.451.36
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 15.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.809.90
FAGKX
FDGRX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
1.98
FAGKX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FDGRX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%0.38%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%7.12%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FDGRX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-1.88%
FAGKX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FDGRX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.87%
5.86%
FAGKX
FDGRX