PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с FMCSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGKX или FMCSX.

Корреляция

Корреляция между FAGKX и FMCSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.86%
109.13%
FAGKX
FMCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGKX:

0.15

FMCSX:

-0.26

Коэф-т Сортино

FAGKX:

0.39

FMCSX:

-0.22

Коэф-т Омега

FAGKX:

1.05

FMCSX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FAGKX:

0.13

FMCSX:

-0.23

Коэф-т Мартина

FAGKX:

0.39

FMCSX:

-0.69

Индекс Язвы

FAGKX:

10.75%

FMCSX:

8.16%

Дневная вол-ть

FAGKX:

28.02%

FMCSX:

21.32%

Макс. просадка

FAGKX:

-54.37%

FMCSX:

-62.17%

Текущая просадка

FAGKX:

-19.79%

FMCSX:

-16.36%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции FAGKX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 6.65% против 1.34% соответственно.

FAGKX

С начала года

-4.51%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-7.85%

1 год

3.78%

5 лет

6.82%

10 лет

6.65%

FMCSX

С начала года

-7.22%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-5.48%

5 лет

8.48%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGKX и FMCSX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGKX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGKX и FMCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGKX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGKX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGKX: 0.15
FMCSX: -0.26
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGKX: 0.39
FMCSX: -0.22
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGKX: 1.05
FMCSX: 0.97
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGKX: 0.13
FMCSX: -0.23
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAGKX: 0.39
FMCSX: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.26
FAGKX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FMCSX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		0.79%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FMCSX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.79%
-16.36%
FAGKX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FMCSX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
13.73%
FAGKX
FMCSX