PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.21%
8.48%
FAGKX
FMCSX

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 36.47%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции FAGKX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 9.63% против 3.65% соответственно.


FAGKX

С начала года

36.47%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

20.21%

1 год

46.07%

5 лет (среднегодовая)

9.27%

10 лет (среднегодовая)

9.63%

FMCSX

С начала года

15.61%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

8.48%

1 год

22.64%

5 лет (среднегодовая)

6.13%

10 лет (среднегодовая)

3.65%

Основные характеристики


FAGKXFMCSX
Коэф-т Шарпа2.801.47
Коэф-т Сортино3.741.94
Коэф-т Омега1.481.27
Коэф-т Кальмара1.531.53
Коэф-т Мартина16.655.40
Индекс Язвы2.77%4.19%
Дневная вол-ть16.44%15.43%
Макс. просадка-54.37%-62.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и FMCSX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.


FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAGKX и FMCSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.801.47
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.741.94
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.27
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.531.53
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.655.40
FAGKX
FMCSX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
1.47
FAGKX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FMCSX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FMCSX в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%0.38%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.76%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FMCSX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FAGKX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FMCSX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
4.71%
FAGKX
FMCSX