PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGKX и FMCSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.08%
6.46%
FAGKX
FMCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGKX:

1.88

FMCSX:

0.48

Коэф-т Сортино

FAGKX:

2.52

FMCSX:

0.71

Коэф-т Омега

FAGKX:

1.33

FMCSX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FAGKX:

1.20

FMCSX:

0.63

Коэф-т Мартина

FAGKX:

10.97

FMCSX:

1.73

Индекс Язвы

FAGKX:

2.98%

FMCSX:

4.27%

Дневная вол-ть

FAGKX:

17.41%

FMCSX:

15.44%

Макс. просадка

FAGKX:

-54.37%

FMCSX:

-62.17%

Текущая просадка

FAGKX:

-7.07%

FMCSX:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FAGKX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 8.93% против 2.63% соответственно.


FAGKX

С начала года

30.34%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

15.58%

1 год

30.67%

5 лет

7.50%

10 лет

8.93%

FMCSX

С начала года

5.61%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

7.18%

1 год

6.11%

5 лет

4.50%

10 лет

2.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и FMCSX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.


FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.880.48
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.520.71
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.10
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.200.63
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.971.73
FAGKX
FMCSX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88
0.48
FAGKX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FMCSX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FMCSX в 0.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%0.38%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.22%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FMCSX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.07%
-9.65%
FAGKX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FMCSX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.15%
5.47%
FAGKX
FMCSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab