PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAGKXFMCSX
Дох-ть с нач. г.19.67%12.67%
Дох-ть за 1 год34.39%25.06%
Дох-ть за 3 года1.80%5.56%
Дох-ть за 5 лет12.42%11.75%
Дох-ть за 10 лет11.19%9.82%
Коэф-т Шарпа2.401.99
Коэф-т Сортино3.182.82
Коэф-т Омега1.421.35
Коэф-т Кальмара1.542.69
Коэф-т Мартина13.6010.64
Индекс Язвы2.74%2.56%
Дневная вол-ть15.44%13.64%
Макс. просадка-54.37%-62.17%
Текущая просадка-3.39%-3.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAGKX и FMCSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FMCSX

С начала года, FAGKX показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции FAGKX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 11.19% против 9.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.11%
6.54%
FAGKX
FMCSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и FMCSX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.


FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.60
FMCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMCSX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMCSX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMCSX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMCSX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMCSX, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.64

Сравнение коэффициента Шарпа FAGKX и FMCSX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.99
FAGKX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FMCSX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FMCSX в 7.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.13%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.55%0.72%0.29%0.92%0.38%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
7.37%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.59%7.23%8.25%9.86%10.28%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FMCSX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.39%
-3.12%
FAGKX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FMCSX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.01%
FAGKX
FMCSX