PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FDEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAGKXFDEGX
Дох-ть с нач. г.19.67%19.58%
Дох-ть за 1 год34.39%34.28%
Дох-ть за 3 года1.80%1.70%
Дох-ть за 5 лет12.42%12.30%
Дох-ть за 10 лет11.19%11.03%
Коэф-т Шарпа2.402.39
Коэф-т Сортино3.183.17
Коэф-т Омега1.421.42
Коэф-т Кальмара1.541.52
Коэф-т Мартина13.6013.53
Индекс Язвы2.74%2.74%
Дневная вол-ть15.44%15.42%
Макс. просадка-54.37%-85.76%
Текущая просадка-3.39%-3.39%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FAGKX и FDEGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FDEGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGKX показывает доходность 19.67%, а FDEGX немного ниже – 19.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGKX имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции FDEGX немного отстают с 11.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.11%
8.07%
FAGKX
FDEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и FDEGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.


FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
График комиссии FDEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.60
FDEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEGX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEGX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEGX, с текущим значением в 13.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.53

Сравнение коэффициента Шарпа FAGKX и FDEGX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEGX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.39
FAGKX
FDEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FDEGX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности FDEGX в 0.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.13%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.55%0.72%0.29%0.92%0.38%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
0.05%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.59%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FDEGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.39%
-3.39%
FAGKX
FDEGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FDEGX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеют волатильность 3.91% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.90%
FAGKX
FDEGX