PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FDEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.21%
20.18%
FAGKX
FDEGX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGKX показывает доходность 36.47%, а FDEGX немного ниже – 36.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGKX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции FDEGX немного отстают с 9.44%.


FAGKX

С начала года

36.47%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

20.21%

1 год

46.07%

5 лет (среднегодовая)

9.27%

10 лет (среднегодовая)

9.63%

FDEGX

С начала года

36.36%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

20.18%

1 год

45.96%

5 лет (среднегодовая)

9.10%

10 лет (среднегодовая)

9.44%

Основные характеристики


FAGKXFDEGX
Коэф-т Шарпа2.802.80
Коэф-т Сортино3.743.74
Коэф-т Омега1.481.48
Коэф-т Кальмара1.531.51
Коэф-т Мартина16.6516.59
Индекс Язвы2.77%2.77%
Дневная вол-ть16.44%16.42%
Макс. просадка-54.37%-85.76%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и FDEGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.


FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
График комиссии FDEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FAGKX и FDEGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.802.80
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.743.74
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.48
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.531.51
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6516.59
FAGKX
FDEGX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEGX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.80
FAGKX
FDEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FDEGX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности FDEGX в 0.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%0.38%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.44%0.75%0.38%0.54%0.13%0.59%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FDEGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FAGKX
FDEGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FDEGX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеют волатильность 6.77% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
6.77%
FAGKX
FDEGX