PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FDEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGKX и FDEGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FAGKX с FDEGX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGKX или FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGKX:

0.67

FDEGX:

0.67

Коэф-т Сортино

FAGKX:

1.02

FDEGX:

1.02

Коэф-т Омега

FAGKX:

1.14

FDEGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FAGKX:

0.67

FDEGX:

0.66

Коэф-т Мартина

FAGKX:

2.11

FDEGX:

2.09

Индекс Язвы

FAGKX:

8.24%

FDEGX:

8.24%

Дневная вол-ть

FAGKX:

27.66%

FDEGX:

27.71%

Макс. просадка

FAGKX:

-54.37%

FDEGX:

-85.76%

Текущая просадка

FAGKX:

-5.58%

FDEGX:

-5.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGKX показывает доходность 4.86%, а FDEGX немного ниже – 4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGKX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции FDEGX немного отстают с 10.97%.

FAGKX

С начала года

4.86%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-2.99%

1 год

17.00%

3 года

19.04%

5 лет

13.42%

10 лет

11.10%

FDEGX

С начала года

4.82%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-3.02%

1 год

16.92%

3 года

18.93%

5 лет

13.30%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity Growth Strategies Fund

Сравнение комиссий FAGKX и FDEGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.

FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGKX и FDEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGKX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGKX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEGX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FDEGX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности FDEGX в 7.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		7.42%7.78%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.55%0.72%0.29%0.47%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		7.53%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FDEGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FDEGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FDEGX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеют волатильность 6.39% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...