PortfoliosLab logo
Сравнение FAGKX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGKX и FBGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.86%
532.00%
FAGKX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGKX:

0.15

FBGRX:

0.11

Коэф-т Сортино

FAGKX:

0.39

FBGRX:

0.35

Коэф-т Омега

FAGKX:

1.05

FBGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FAGKX:

0.13

FBGRX:

0.12

Коэф-т Мартина

FAGKX:

0.39

FBGRX:

0.37

Индекс Язвы

FAGKX:

10.75%

FBGRX:

8.58%

Дневная вол-ть

FAGKX:

28.02%

FBGRX:

28.41%

Макс. просадка

FAGKX:

-54.37%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FAGKX:

-19.79%

FBGRX:

-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 6.65% против 11.25% соответственно.


FAGKX

С начала года

-4.51%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-7.85%

1 год

3.78%

5 лет

6.82%

10 лет

6.65%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-7.93%

1 год

4.21%

5 лет

13.63%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и FBGRX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGKX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGKX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGKX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGKX: 0.15
FBGRX: 0.11
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGKX: 0.39
FBGRX: 0.35
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGKX: 1.05
FBGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGKX: 0.13
FBGRX: 0.12
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGKX: 0.39
FBGRX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.11
FAGKX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FBGRX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FBGRX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.79%
-16.56%
FAGKX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 17.09%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
18.29%
FAGKX
FBGRX