PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAGKXFBGRX
Дох-ть с нач. г.19.67%29.66%
Дох-ть за 1 год34.39%45.57%
Дох-ть за 3 года1.80%6.06%
Дох-ть за 5 лет12.42%21.78%
Дох-ть за 10 лет11.19%17.54%
Коэф-т Шарпа2.402.48
Коэф-т Сортино3.183.20
Коэф-т Омега1.421.44
Коэф-т Кальмара1.542.50
Коэф-т Мартина13.6012.00
Индекс Язвы2.74%3.97%
Дневная вол-ть15.44%19.22%
Макс. просадка-54.37%-57.42%
Текущая просадка-3.39%-2.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAGKX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FBGRX

С начала года, FAGKX показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.19% против 17.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.11%
10.95%
FAGKX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и FBGRX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAGKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.60
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.00

Сравнение коэффициента Шарпа FAGKX и FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.48
FAGKX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FBGRX

Дивидендная доходность FAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FBGRX в 5.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.13%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.55%0.72%0.29%0.92%0.38%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.68%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FBGRX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.39%
-2.71%
FAGKX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
4.68%
FAGKX
FBGRX