PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGKX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGKX с FNILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FAGKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAGKX returned 5.20%/yr vs 13.17%/yr for FNILX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.11%.

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%

FNILX

1 день
0.37%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.58%
С начала года
11.11%
1 год
21.86%
3 года*
20.70%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-14.38%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.11%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FAGKX and FNILX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.88

The correlation between FAGKX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FMCSXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FAGKX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGKXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.77

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.42

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.49

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

10.68

-10.71

FAGKX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FNILX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGKXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-33.76%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-9.01%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-19.08%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-25.40%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.40%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-5.32%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.09%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FNILX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGKXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.69%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

10.06%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

12.67%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.36%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

19.98%

+2.28%

Сравнение комиссий FAGKX и FNILX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FNILX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAGKX and FNILX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to FNILX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор