Сравнение FAGIX с PRSIX
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while PRSIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FAGIX returned 8.03%/yr vs 6.84%/yr for PRSIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.36%/yr for PRSIX.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и PRSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 6.84% соответственно.
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
PRSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам FAGIX и PRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 5.01% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
Correlation
The correlation between FAGIX and PRSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г. | 0.67 |
The correlation between FAGIX and PRSIX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGIX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск
FAGIX
PRSIX
Сравнение FAGIX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGIX | PRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.56 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 11.28 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и PRSIX
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и PRSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGIX | PRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -30.00% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -5.02% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -6.80% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -18.69% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | -19.28% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.74% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -2.82% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.14% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и PRSIX
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGIX | PRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 5.24% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 6.14% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.10% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 7.42% | +0.42% |
Сравнение комиссий FAGIX и PRSIX
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и PRSIX
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности PRSIX в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 6.89% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
FAGIX and PRSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGIX has higher volatility (2.71%) compared to PRSIX (2.52%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs PRSIX's -30.00%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGIX и PRSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор