PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с FEQIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both mutual funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FAGIX returned 8.33%/yr vs 12.27%/yr for FEQIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.27% соответственно.

FAGIX

1 день
0.26%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.04%
1 год
18.03%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.33%

FEQIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.08%
1 год
22.44%
3 года*
17.84%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.81%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		9.48%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Correlation

The correlation between FAGIX and FEQIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.49

The correlation between FAGIX and FEQIX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FLCSXFEQIX с FSKAX

Доходность на риск

FAGIX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGIXFEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.43

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.49

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

3.64

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.60

14.70

+6.90

FAGIX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FEQIX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGIXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-62.38%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-6.48%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-13.18%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-17.20%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-33.12%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.00%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.60%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FEQIX

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеют волатильность 2.70% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGIXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.80%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.39%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

9.71%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

13.45%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

15.50%

-7.65%

Сравнение комиссий FAGIX и FEQIX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FEQIX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FEQIX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		5.22%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.59%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Часто задаваемые вопросы

FAGIX and FEQIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQIX has higher volatility (2.80%) compared to FAGIX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs FEQIX's -62.38%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и FEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор